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多重共線性のメモ

統計・機械学習

意味
説明変数間に高い相関がある場合に,それら相関の高い説明変数群で
 作られる回帰モデルの構築に問題が発生すること.具体的な問題は?


具体的な問題点
・係数の符号の理解が困難になる.つまり,一つ一つの説明変数として
 意味を考えることの合理性が弱くなる.(考えてみればそうだな)
・係数の変動,標準誤差が大きくなる(なんで?)


対策
・変数間の相関解析を事前に行い,説明変数を削る.