多重共線性のメモ

統計・機械学習

意味
説明変数間に高い相関がある場合に，それら相関の高い説明変数群で
　作られる回帰モデルの構築に問題が発生すること．具体的な問題は？


具体的な問題点
・係数の符号の理解が困難になる．つまり，一つ一つの説明変数として
　意味を考えることの合理性が弱くなる．（考えてみればそうだな）
・係数の変動，標準誤差が大きくなる（なんで？）


対策
・変数間の相関解析を事前に行い，説明変数を削る．